Сравнение SMTC с STG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMTC с STG

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или STG.

Корреляция

Корреляция между SMTC и STG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMTC и STG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMTC

STG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

4.74

STG:

-0.29

Коэф-т Сортино

SMTC:

4.16

STG:

0.25

Коэф-т Омега

SMTC:

1.54

STG:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMTC:

3.87

STG:

-0.30

Коэф-т Мартина

SMTC:

25.90

STG:

-0.85

Индекс Язвы

SMTC:

11.81%

STG:

33.69%

Дневная вол-ть

SMTC:

64.51%

STG:

98.57%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

STG:

-98.23%

Текущая просадка

SMTC:

-18.47%

STG:

-95.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$6.46B

STG:

$76.40M

EPS

SMTC:

-$14.09

STG:

$4.61

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$851.23M

STG:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$416.81M

STG:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$694.60M

STG:

$293.49M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у STG с доходностью 4.25%.

SMTC

С начала года

21.26%

1 месяц

19.20%

6 месяцев

136.89%

1 год

277.83%

5 лет

6.43%

10 лет

11.03%

STG

С начала года

4.25%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-30.46%

1 год

-30.46%

5 лет

-27.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и STG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c STG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTC

STG

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 4.74, что выше коэффициента Шарпа STG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и STG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMTC

STG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и STG

Ни SMTC, ни STG не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
SMTC Semtech Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STG Sunlands Technology Group	0.00%	0.00%	0.00%	9.33%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и STG

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки STG в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и STG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMTC

STG

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и STG

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Sunlands Technology Group (STG) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMTC

STG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и STG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Sunlands Technology Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMTC с STG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMTC и STG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и STG

SMTC

STG

Сравнение SMTC c STG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и STG

Просадки

Сравнение просадок SMTC и STG

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и STG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и STG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество