Сравнение SMTC с STG
SMTC (Semtech Corporation) and STG (Sunlands Technology Group) are both stocks. SMTC operates in Semiconductors (Technology), while STG operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SMTC returned 19.44%/yr vs -21.92%/yr for STG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и STG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 121.88%, что значительно выше, чем у STG с доходностью -42.74%.
SMTC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 52.66%
- С начала года
- 121.88%
- 6 месяцев
- 122.57%
- 1 год
- 329.02%
- 3 года*
- 93.38%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 21.20%
STG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- -42.74%
- 6 месяцев
- -37.34%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -21.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTC и STG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 121.88% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 16.72% |
STG Sunlands Technology Group | -42.74% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
Correlation
The correlation between SMTC and STG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SMTC:
-$0.45
STG:
$27.29
SMTC:
13.86
STG:
0.02
SMTC:
$1.05B
STG:
$1.97B
SMTC:
$541.32M
STG:
$1.72B
SMTC:
$172.00M
STG:
$503.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. STG — Ранг доходности на риск
SMTC
STG
Сравнение SMTC c STG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | STG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | -0.57 | +13.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.77 | -0.83 | +45.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | STG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24 | -0.30 | +5.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и STG
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки STG в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и STG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTC | STG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -98.23% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -80.57% | +53.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.45% | -80.57% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -81.81% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -97.23% | +95.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -85.25% | +37.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 55.27% | -47.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и STG
Текущая волатильность для Semtech Corporation (SMTC) составляет 23.61%, в то время как у Sunlands Technology Group (STG) волатильность равна 93.53%. Это указывает на то, что SMTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTC | STG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 93.53% | -69.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.98% | 97.31% | -49.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 153.10% | -89.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 110.07% | -47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 99.47% | -45.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и STG
Ни SMTC, ни STG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и STG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Sunlands Technology Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и STG
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
STG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о валовой прибыли в 381.12M при выручке в 440.66M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
STG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 440.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
STG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о чистой прибыли в 76.85M при выручке в 440.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMTC and STG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STG has higher volatility (93.53%) compared to SMTC (23.61%). In terms of maximum drawdown, SMTC dropped -85.40% vs STG's -98.23%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTC и STG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор