PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMTC с STG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMTC с STG

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или STG.

Корреляция

Корреляция между SMTC и STG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SMTC и STG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.64%
-44.00%
SMTC
STG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.26

STG:

-0.49

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.19

STG:

-0.18

Коэф-т Омега

SMTC:

1.03

STG:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.31

STG:

-0.51

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.88

STG:

-1.47

Индекс Язвы

SMTC:

25.36%

STG:

33.52%

Дневная вол-ть

SMTC:

84.34%

STG:

101.07%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

STG:

-98.23%

Текущая просадка

SMTC:

-70.65%

STG:

-96.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$2.59B

STG:

$62.19M

EPS

SMTC:

-$2.04

STG:

$3.57

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$909.29M

STG:

$983.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$458.52M

STG:

$824.77M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$44.56M

STG:

$173.48M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -56.35%, что значительно ниже, чем у STG с доходностью -15.22%.

SMTC

С начала года

-56.35%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-36.58%

1 год

-18.75%

5 лет

-9.03%

10 лет

0.27%

STG

С начала года

-15.22%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

-38.90%

1 год

-49.23%

5 лет

-11.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и STG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c STG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMTC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SMTC: -0.26
STG: -0.49
Коэффициент Сортино SMTC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
SMTC: 0.19
STG: -0.18
Коэффициент Омега SMTC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTC: 1.03
STG: 0.97
Коэффициент Кальмара SMTC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SMTC: -0.31
STG: -0.51
Коэффициент Мартина SMTC, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTC: -0.88
STG: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа STG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и STG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.49
SMTC
STG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и STG

Ни SMTC, ни STG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
STG
Sunlands Technology Group		0.00%0.00%0.00%9.33%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и STG

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки STG в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и STG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.65%
-96.08%
SMTC
STG

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и STG

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 38.36% по сравнению с Sunlands Technology Group (STG) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.36%
21.73%
SMTC
STG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и STG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Sunlands Technology Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию