Сравнение SMTC с SLAB
SMTC (Semtech Corporation) and SLAB (Silicon Laboratories Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SMTC returned 21.20%/yr vs 15.96%/yr for SLAB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и SLAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 121.88%, что значительно выше, чем у SLAB с доходностью 67.66%. За последние 10 лет акции SMTC превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 21.20% против 15.96% соответственно.
SMTC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 52.66%
- С начала года
- 121.88%
- 6 месяцев
- 122.57%
- 1 год
- 329.02%
- 3 года*
- 93.38%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 21.20%
SLAB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 67.66%
- 6 месяцев
- 59.16%
- 1 год
- 75.14%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам SMTC и SLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 121.88% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 67.66% | 5.22% | -6.09% | -2.51% | -34.27% | 62.10% | 9.79% | 47.16% | -10.75% | 35.85% |
Correlation
The correlation between SMTC and SLAB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between SMTC and SLAB has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SMTC:
-$0.45
SLAB:
-$1.53
SMTC:
13.86
SLAB:
8.77
SMTC:
$1.05B
SLAB:
$820.55M
SMTC:
$541.32M
SLAB:
$486.20M
SMTC:
$172.00M
SLAB:
-$19.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. SLAB — Ранг доходности на риск
SMTC
SLAB
Сравнение SMTC c SLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | SLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 3.10 | +9.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.77 | 7.65 | +37.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24 | 1.28 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и SLAB
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SLAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTC | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -89.29% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -24.37% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.45% | -48.12% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -58.99% | -26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -58.99% | -26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -47.03% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 9.86% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и SLAB
Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTC | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 1.66% | +21.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.98% | 43.40% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 58.97% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 48.82% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 45.20% | +8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и SLAB
Ни SMTC, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и SLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и SLAB
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.10M при выручке в 274.40M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
SLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.00M при выручке в 213.50M, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 274.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.08M при выручке в 213.50M, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -29.80M при выручке в 274.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
SLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.90M при выручке в 213.50M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMTC and SLAB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTC has higher volatility (23.61%) compared to SLAB (1.66%). In terms of maximum drawdown, SMTC dropped -85.40% vs SLAB's -89.29%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTC и SLAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор