PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMTC с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMTC с SLAB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или SLAB.

Корреляция

Корреляция между SMTC и SLAB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SMTC и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.05%
48.12%
SMTC
SLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.09

SLAB:

-0.35

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.47

SLAB:

-0.17

Коэф-т Омега

SMTC:

1.07

SLAB:

0.98

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.11

SLAB:

-0.31

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.28

SLAB:

-1.07

Индекс Язвы

SMTC:

28.46%

SLAB:

16.81%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.17%

SLAB:

51.41%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

SMTC:

-67.36%

SLAB:

-51.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$2.60B

SLAB:

$3.37B

EPS

SMTC:

-$2.26

SLAB:

-$5.93

Коэффициент PEG

SMTC:

0.90

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

SMTC:

2.86

SLAB:

5.77

Коэффициент P/B

SMTC:

4.79

SLAB:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$909.29M

SLAB:

$478.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$458.52M

SLAB:

$251.04M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$44.56M

SLAB:

-$61.23M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -51.45%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -17.28%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям SLAB по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.14% соответственно.

SMTC

С начала года

-51.45%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-16.05%

5 лет

-7.54%

10 лет

2.58%

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.51%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMTC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMTC: -0.09
SLAB: -0.35
Коэффициент Сортино SMTC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMTC: 0.47
SLAB: -0.17
Коэффициент Омега SMTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTC: 1.07
SLAB: 0.98
Коэффициент Кальмара SMTC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMTC: -0.11
SLAB: -0.31
Коэффициент Мартина SMTC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTC: -0.28
SLAB: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа SLAB равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.35
SMTC
SLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и SLAB

Ни SMTC, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и SLAB

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.36%
-51.09%
SMTC
SLAB

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и SLAB

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 35.14% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 29.38%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.14%
29.38%
SMTC
SLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию