PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с RPBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с RPBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и RPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и RPBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у RPBAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции RPBAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.20% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

T. Rowe Price Balanced Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VFIAXRPBAX с PRAIX

Сравнение комиссий VGSTX и RPBAX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии RPBAX в 0.57%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. RPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c RPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXRPBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.75

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.73

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. RPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPBAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и RPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXRPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Корреляция

Корреляция между VGSTX и RPBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и RPBAX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности RPBAX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и RPBAX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки RPBAX в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и RPBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXRPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-40.79%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.19%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-23.45%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-25.49%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.24%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.16%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и RPBAX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) и T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеют волатильность 4.11% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXRPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.31%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.40%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.16%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.93%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

11.60%

+0.20%