PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPBAX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с VWELX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или VWELX.

Корреляция

Корреляция между RPBAX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPBAX:

0.29

VWELX:

0.10

Коэф-т Сортино

RPBAX:

0.51

VWELX:

0.21

Коэф-т Омега

RPBAX:

1.09

VWELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

RPBAX:

0.30

VWELX:

0.08

Коэф-т Мартина

RPBAX:

0.98

VWELX:

0.20

Индекс Язвы

RPBAX:

4.56%

VWELX:

6.75%

Дневная вол-ть

RPBAX:

13.25%

VWELX:

15.23%

Макс. просадка

RPBAX:

-44.62%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

RPBAX:

-4.70%

VWELX:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.28% против 3.74% соответственно.

RPBAX

С начала года

4.55%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-1.31%

1 год

3.71%

3 года

6.13%

5 лет

5.69%

10 лет

3.28%

VWELX

С начала года

2.68%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-5.27%

1 год

1.48%

3 года

5.56%

5 лет

4.48%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий RPBAX и VWELX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPBAX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг риск-скорректированной доходности RPBAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPBAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и VWELX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VWELX в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		2.11%2.22%2.05%1.98%1.35%1.51%2.00%2.34%1.81%2.00%2.19%2.10%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		2.26%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и VWELX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -44.62%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...