PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.32% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAXRPBAX с PRAIX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий RPBAX и VWELX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

RPBAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.81

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.88

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

8.47

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между RPBAX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и VWELX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и VWELX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-36.12%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.03%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-20.88%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-25.33%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.90%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.93%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.78%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и VWELX

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.07%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.66%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

11.88%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

11.12%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

11.50%

+0.10%