Сравнение VGSTX с CSTAX
VGSTX (Vanguard STAR Fund) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.49%/yr vs 4.82%/yr for CSTAX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. VGSTX charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и CSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 4.82% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.85%
CSTAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 5.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSTX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.08% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 2.04% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Correlation
The correlation between VGSTX and CSTAX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between VGSTX and CSTAX shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSTX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
VGSTX
CSTAX
Сравнение VGSTX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSTX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.85 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 6.94 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и CSTAX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и CSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSTX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -14.52% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -2.72% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -4.23% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -14.52% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -14.52% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.32% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.72% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и CSTAX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSTX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.94% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 2.60% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 3.11% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 5.17% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.70% | +6.11% |
Сравнение комиссий VGSTX и CSTAX
VGSTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и CSTAX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CSTAX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.16% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.41% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
VGSTX and CSTAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSTX has higher volatility (2.60%) compared to CSTAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs CSTAX's -14.52%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSTX и CSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор