PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-4.01%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSTX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.

VGSTX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.24%
1 год
11.52%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.76%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VGSTX и CONWX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.36

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

11.30

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между VGSTX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и CONWX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.51%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и CONWX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-26.09%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.60%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-12.49%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-26.09%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-2.03%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.78%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и CONWX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.12%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

5.43%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

10.70%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

10.26%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

11.15%

+0.64%