PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с VMNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGSNX is a REIT fund managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VGSNX charges 0.10%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSNX имеют среднегодовую доходность 5.20%, а акции VMNFX немного отстают с 5.00%.

VGSNX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.96%
1 год
9.66%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.20%

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.79%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VGSNX and VMNFX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between VGSNX and VMNFX has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов VGSNX и VMNFX

Секторы
VGSNX
VMNFX

Недвижимость

97.3%
7.6%

Сырьевые материалы

1.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.6%

Технологии

0.3%
13.0%

Энергетика

0.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.1%
19.9%

Промышленность

0.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

13.6%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Недвижимость

VGSNX
97.3%
VMNFX
7.6%

Сырьевые материалы

VGSNX
1.1%
VMNFX
5.6%

Коммуникационные услуги

VGSNX
0.6%
VMNFX
3.6%

Технологии

VGSNX
0.3%
VMNFX
13.0%

Энергетика

VGSNX
0.1%
VMNFX
4.7%

Финансовые услуги

VGSNX
0.1%
VMNFX
19.9%

Промышленность

VGSNX
0.0%
VMNFX
12.9%

Потребительский циклический сектор

VGSNX

-

VMNFX
12.7%

Потребительский защитный сектор

VGSNX

-

VMNFX
3.0%

Здравоохранение

VGSNX

-

VMNFX
13.6%

Коммунальные услуги

VGSNX

-

VMNFX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

VGSNX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.33

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.51

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.89

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

10.80

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.33

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.81

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VMNFX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-26.42%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-4.65%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-5.44%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-6.75%

-27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-25.09%

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-8.76%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.68%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VMNFX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.97%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.75%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

7.79%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

7.21%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

6.39%

+14.51%

Сравнение комиссий VGSNX и VMNFX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VMNFX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VGSNX and VMNFX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSNX has higher volatility (3.70%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор