Сравнение VGSNX с VCMDX
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGSNX is a REIT fund managed by Vanguard, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGSNX returned 2.22%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VCMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.
VGSNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 5.22%
VCMDX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSNX и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 7.95% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 9.98% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 22.84% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Correlation
The correlation between VGSNX and VCMDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between VGSNX and VCMDX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
VGSNX
VCMDX
Сравнение VGSNX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.92 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 15.03 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.41 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.85 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VCMDX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VCMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -26.67% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.25% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -9.90% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -25.45% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.45% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -10.86% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.37% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VCMDX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.03% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.68% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 14.90% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.86% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.39% | +5.52% |
Сравнение комиссий VGSNX и VCMDX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCMDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VCMDX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VCMDX в 12.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.38% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.71% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGSNX and VCMDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to VGSNX (3.75%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VCMDX's -26.67%.
VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VCMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор