Сравнение VGSNX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 4.65% против 1.62% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и VBTLX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSNX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VGSNX
VBTLX
Сравнение VGSNX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.92 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.33 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.66 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.70 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и VBTLX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VBTLX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VBTLX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -18.81% | -54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.73% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -18.14% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -18.81% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -2.86% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.67% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.97% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VBTLX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.55% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.59% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.36% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 5.98% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 4.97% | +15.94% |