PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSNX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSNX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 4.65% против 8.90% соответственно.

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VIIIXVGSNX с VTIFX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий VGSNX и TCIEX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

VGSNX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.36

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.87

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.83

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

6.94

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.36

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между VGSNX и TCIEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и TCIEX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и TCIEX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSNXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-59.27%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.35%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-29.25%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-33.58%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-8.19%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.64%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.00%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и TCIEX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSNXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.73%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.19%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.19%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

15.94%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

16.58%

+4.33%