PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSNX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с TCIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - VGSNX is a REIT fund managed by Vanguard, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, VGSNX returned 4.90%/yr vs 9.61%/yr for TCIEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.61% соответственно.

VGSNX

1 день
0.28%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.74%
1 год
13.06%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.90%

TCIEX

1 день
0.68%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
7.08%
С начала года
10.84%
1 год
22.81%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		12.74%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		10.84%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Correlation

The correlation between VGSNX and TCIEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г.

0.52

The correlation between VGSNX and TCIEX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VTIFXVGSNX с CSRIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с VTMNXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Доходность на риск

VGSNX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSNXTCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.49

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.12

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.06

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.66

-2.32

VGSNX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и TCIEX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и TCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-59.27%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.35%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-13.58%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-29.25%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-33.58%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.74%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-10.54%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.04%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и TCIEX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.22%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

13.27%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.78%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.22%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.37%

+4.58%

Сравнение комиссий VGSNX и TCIEX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и TCIEX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности TCIEX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.51%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.57%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

VGSNX and TCIEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSNX has higher volatility (4.90%) compared to TCIEX (4.22%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs TCIEX's -59.27%.

TCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и TCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор