PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с REM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с REM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.22%/yr vs 2.55%/yr for REM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for REM.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.55% соответственно.

VGSNX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.16%
3 года*
9.20%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.22%

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и REM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%

Correlation

The correlation between VGSNX and REM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.66

The correlation between VGSNX and REM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSNX и REM

Секторы
VGSNX
REM

Недвижимость

97.3%
97.2%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
2.4%

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VGSNX
97.3%
REM
97.2%

Сырьевые материалы

VGSNX
1.1%
REM

-

Коммуникационные услуги

VGSNX
0.6%
REM

-

Технологии

VGSNX
0.3%
REM

-

Энергетика

VGSNX
0.1%
REM

-

Финансовые услуги

VGSNX
0.1%
REM
2.4%

Промышленность

VGSNX
0.0%
REM

-

Потребительский циклический сектор

VGSNX

-

REM

-

Потребительский защитный сектор

VGSNX

-

REM

-

Здравоохранение

VGSNX

-

REM

-

Коммунальные услуги

VGSNX

-

REM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

iShares Mortgage Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX
Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ

Доходность на риск

VGSNX vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.04

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

2.33

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REM равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.05

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и REM

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и REM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-74.73%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.25%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-21.91%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-43.31%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-68.52%

+26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-23.85%

+20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-38.35%

+25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.95%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и REM

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеют волатильность 3.75% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.81%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

13.01%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

16.85%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

23.57%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

28.27%

-7.36%

Сравнение комиссий VGSNX и REM

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и REM

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности REM в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

VGSNX and REM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (3.81%) compared to VGSNX (3.75%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs REM's -74.73%.

VGSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и REM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор