Сравнение VGSNX с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и REM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.23% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и REM
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REM в 0.48%.
Доходность на риск
VGSNX vs. REM — Ранг доходности на риск
VGSNX
REM
Сравнение VGSNX c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.05 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и REM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и REM
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности REM в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и REM
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и REM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -74.73% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.38% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -43.31% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -68.52% | +26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -24.42% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -38.50% | +25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.24% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и REM
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.75% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.82% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 21.02% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 23.56% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 28.22% | -7.31% |