Сравнение VGSIX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 4.30% против 8.13% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и VSMGX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
VGSIX
VSMGX
Сравнение VGSIX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.45 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.08 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.05 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 8.78 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.45 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.67 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и VSMGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VSMGX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VSMGX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VSMGX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -41.13% | -32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -7.24% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -22.29% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -22.43% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -4.94% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -4.86% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.69% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VSMGX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.14% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.30% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 10.24% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 10.12% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 10.32% | +10.54% |