Сравнение VGSIX с SWASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и SWASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и SWASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.15% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SWASX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VGSIX превзошли акции SWASX по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.14% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
SWASX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и SWASX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.
Доходность на риск
VGSIX vs. SWASX — Ранг доходности на риск
VGSIX
SWASX
Сравнение VGSIX c SWASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | SWASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.76 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.10 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.94 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.87 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | SWASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.76 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и SWASX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и SWASX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SWASX в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.22% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и SWASX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и SWASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | SWASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -69.47% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.89% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -32.31% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -44.19% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -10.36% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -15.62% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.66% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и SWASX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | SWASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.17% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.69% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 13.27% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.38% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.04% | +3.82% |