Сравнение VGSH с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
VGSH и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | 0.18% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и XHLF
И VGSH, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. XHLF — Ранг доходности на риск
VGSH
XHLF
Сравнение VGSH c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 12.09 | -9.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 39.75 | -35.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 9.67 | -8.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 99.61 | -95.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 605.40 | -589.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 12.09 | -9.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 10.74 | -9.72 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и XHLF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и XHLF
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и XHLF
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.11% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.04% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.01% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и XHLF
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.09% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.21% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.33% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 0.42% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.42% | +1.15% |