PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VMVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с VMVLX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX).

VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VMVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VMVLX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VMVLX по среднегодовой доходности: 1.74% против 12.07% соответственно.

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.34%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.74%

VMVLX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.14%
С начала года
3.65%
6 месяцев
6.31%
1 год
27.07%
3 года*
15.24%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и VMVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.34%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.65%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%

Корреляция

Корреляция между VGSH и VMVLX составляет -0.17 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение комиссий VGSH и VMVLX

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VMVLX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX
Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ

Доходность на риск

VGSH vs. VMVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VMVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVMVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.06

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

1.51

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.44

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

6.20

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VMVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VMVLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VMVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVMVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.06

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.44

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VMVLX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VMVLX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VMVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHVMVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-55.79%

+50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-6.41%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-16.60%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-35.57%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.52%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-7.72%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.55%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VMVLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHVMVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.54%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

7.47%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

14.51%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

13.56%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

16.46%

-14.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VMVLX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VMVLX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.92%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%