Сравнение VGSH с VUSXX

С начала года, VGSH показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VUSXX с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSXX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSXX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGSH и VUSXX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VUSXX в 3.69%

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VUSXX.

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.