Сравнение VGSH с VUSXX
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) are both funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VGSH is passively managed, while VUSXX is actively managed. Over the past 5 years, VGSH returned 1.82%/yr vs 1.56%/yr for VUSXX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VUSXX.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и VUSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VUSXX с доходностью 1.51%.
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.74%
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSH и VUSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.54% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.65% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.51% | 4.25% | 1.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VGSH and VUSXX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. VUSXX — Ранг доходности на риск
VGSH
VUSXX
Сравнение VGSH c VUSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | VUSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.68 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 2.15 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.14 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и VUSXX
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VUSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | 0.00% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.00% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и VUSXX
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | VUSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.79% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.12% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.75% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.75% | +0.82% |
Сравнение комиссий VGSH и VUSXX
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSXX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и VUSXX
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что сопоставимо с доходностью VUSXX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and VUSXX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSH has higher volatility (0.35%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs VUSXX's 0.00%.
VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и VUSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор