PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с BND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VGIT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.67% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.24%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHRVGIT с IEI
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VGIT и BND

VGIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VGIT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.81

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

4.98

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между VGIT и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и BND

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BND в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.91%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и BND

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-18.58%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.44%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-17.91%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-18.58%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.58%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.07%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и BND

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.30%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.00%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.52%

-1.02%