Сравнение VGIT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGIT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или BND.
Основные характеристики
| VGIT | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.11% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 5.17% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | -2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.24% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.11% | 1.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.83 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 4.98% | 5.71% |
| Макс. просадка | -16.05% | -18.84% |
| Текущая просадка | -8.90% | -9.23% |
Корреляция
Корреляция между VGIT и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и BND
С начала года, VGIT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и BND
VGIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и BND
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и BND
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и BND
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.