PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с SCHR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

VGIT и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.04%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.04%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VGIT – 1.32% и акции SCHR – 1.32%.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

SCHR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с IEI
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHBSCHR с STIP

Сравнение комиссий VGIT и SCHR

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.81

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.65

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGIT и SCHR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и SCHR

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SCHR в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.86%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и SCHR

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-16.11%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.39%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.07%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-16.11%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.98%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.66%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и SCHR

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.33% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.32%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.85%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

5.36%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.47%

+0.03%