Сравнение VGIT с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
VGIT и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или SCHR.
Основные характеристики
| VGIT | SCHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 6.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 0.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 5.07% |
| Макс. просадка | -16.05% | -14.87% |
| Текущая просадка | -8.77% | -4.07% |
Корреляция
Корреляция между VGIT и SCHR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и SCHR
С начала года, VGIT показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 1.12% против 2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и SCHR
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и SCHR
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHR в 6.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 6.50% | 4.74% | 2.41% | 1.52% | 2.40% | 4.05% | 2.92% | 2.48% | 2.17% | 2.21% | 2.28% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и SCHR
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и SCHR
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.21%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.