PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

VGIT и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.31% против 0.78% соответственно.

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHRVGIT с IEI
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIPIEF с GOVT

Сравнение комиссий VGIT и IEF

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.66

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.97

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.20

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

2.98

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между VGIT и IEF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и IEF

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и IEF

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-23.93%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.22%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-21.40%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-23.93%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-10.96%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.30%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.29%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и IEF

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.91%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

3.22%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.35%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

7.70%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

6.63%

-2.13%