PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с IEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.23%/yr vs 0.63%/yr for IEF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.23% против 0.63% соответственно.

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between VGIT and IEF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between VGIT and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGshVGIT с IEI
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с LQDIEF с BNDIEF с SHYIEF с IEIIEF с TIPIEF с GOVT

Доходность на риск

VGIT vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.85

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.29

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

2.98

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VGIT и IEF

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-23.93%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-4.07%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-7.74%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-21.40%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-23.93%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-11.35%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.34%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.37%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и IEF

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.05%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.54%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

3.34%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.78%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

7.71%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

6.62%

-2.12%

Сравнение комиссий VGIT и IEF

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и IEF

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VGIT and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEF has higher volatility (1.54%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, VGIT leads with 1.23% vs 0.63% for IEF. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGIT has performed better with a 1.23% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.87% for VGIT.

VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.15% for IEF.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор