Сравнение VGIT с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VGIT и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или IEF.
Основные характеристики
| VGIT | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | -0.33% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 4.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | -1.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 0.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 2.09 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 7.02% |
| Макс. просадка | -16.05% | -23.93% |
| Текущая просадка | -8.77% | -17.14% |
Корреляция
Корреляция между VGIT и IEF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и IEF
С начала года, VGIT показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.12% против 0.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и IEF
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и IEF
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и IEF
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.21%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.