Сравнение VGIT с GOVT
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.16%/yr vs 0.75%/yr for GOVT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и GOVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.16% против 0.75% соответственно.
VGIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 2.16%
GOVT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- 1.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.27M | $162.22M | $192.31M | |
| $147.99M | $146.59M | $177.38M |
Сравнение доходности по годам VGIT и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.25% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.15% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Correlation
The correlation between VGIT and GOVT is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between VGIT and GOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. GOVT — Ранг доходности на риск
VGIT
GOVT
Сравнение VGIT c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и GOVT
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -19.07% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.85% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -4.90% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -16.46% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -19.07% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -7.21% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.27% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.22% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и GOVT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 0.84%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.96% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.77% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.47% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.03% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.21% | -0.72% |
Сравнение комиссий VGIT и GOVT
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и GOVT
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GOVT в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VGIT and GOVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVT has higher volatility (0.96%) compared to VGIT (0.84%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs GOVT's -19.07%.
On 10-year performance, VGIT leads with 1.16% vs 0.75% for GOVT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGIT has performed better with a 1.16% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for GOVT.
VGIT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.64% for GOVT.
VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.05% for GOVT.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор