PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с GOVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

VGIT и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.08%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.32% против 0.96% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

GOVT

1 день
0.09%
1 месяц
-1.70%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
2.55%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHRVGIT с IEI
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTGGOVT с SHY

Сравнение комиссий VGIT и GOVT

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITGOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.80

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.17

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.35

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

3.49

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.24

Корреляция

Корреляция между VGIT и GOVT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и GOVT

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GOVT в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.53%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и GOVT

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и GOVT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-19.07%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.58%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-16.60%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-19.07%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.00%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.23%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и GOVT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.45%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.45%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.06%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.03%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.23%

-0.73%