PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.74%/yr vs 1.67%/yr for SPTS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции SPTS немного отстают с 1.67%.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Correlation

The correlation between VGSH and SPTS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.70

Over the past year, VGSH and SPTS have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSVSPTS с USFR

Доходность на риск

VGSH vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.63

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
4.47

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.13

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

16.52

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.49

+0.52

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SPTS

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-5.83%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-0.84%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-0.96%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-5.71%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-5.71%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.28%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.72%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SPTS

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.35% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.86%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.32%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.98%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.72%

-0.15%

Сравнение комиссий VGSH и SPTS

И VGSH, и SPTS имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SPTS

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGSH and SPTS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSH has higher volatility (0.35%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs SPTS's -5.83%.

On 10-year performance, VGSH leads with 1.74% vs 1.67% for SPTS. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGSH has performed better with a 1.74% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH and SPTS have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.87% for VGSH.

Both ETFs track Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор