PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SPTS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.41% соответственно.

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий SPTS и USFR

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

14.37

-11.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

42.77

-38.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

10.64

-9.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

103.73

-99.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.61

661.88

-644.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

14.37

-11.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

8.63

-7.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

3.00

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.57

-1.08

Корреляция

Корреляция между SPTS и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и USFR

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и USFR

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-1.36%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.04%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-0.18%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-0.80%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.16%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и USFR

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.09%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.19%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

0.29%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

0.41%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

0.81%

+0.92%