Сравнение SPTS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SPTS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или USFR.
Основные характеристики
| SPTS | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.32% | 2.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.29% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 16.59 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.95% | 0.36% |
| Макс. просадка | -5.83% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPTS и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и USFR
С начала года, SPTS показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и USFR
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и USFR
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.22% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% | 0.43% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и USFR
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и USFR
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.