Сравнение SPTS с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SPTS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTS или USFR.
Корреляция
Корреляция между SPTS и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и USFR
Основные характеристики
SPTS:
3.53
USFR:
15.33
SPTS:
5.71
USFR:
46.48
SPTS:
1.77
USFR:
11.77
SPTS:
6.25
USFR:
80.79
SPTS:
18.38
USFR:
643.72
SPTS:
0.33%
USFR:
0.01%
SPTS:
1.70%
USFR:
0.31%
SPTS:
-5.83%
USFR:
-1.35%
SPTS:
-0.24%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.46% соответственно.
SPTS
2.06%
0.30%
2.90%
5.99%
1.20%
1.50%
USFR
1.45%
0.37%
2.30%
4.80%
2.80%
2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и USFR
SPTS берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTS и USFR
SPTS
USFR
Сравнение SPTS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и USFR
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности USFR в 4.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.17% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% | 0.68% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.77% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и USFR
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и USFR
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.