Сравнение VGSH с MNST
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 1.73% против 13.79% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам VGSH и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between VGSH and MNST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between VGSH and MNST shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. MNST — Ранг доходности на риск
VGSH
MNST
Сравнение VGSH c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.60 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 7.37 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и MNST
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -69.17% | +63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -17.70% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -26.04% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -26.62% | +20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -30.42% | +24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -20.66% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 6.22% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и MNST
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.50% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 20.03% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 26.43% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 24.60% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 26.25% | -24.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и MNST
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and MNST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (5.50%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs MNST's -69.17%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор