PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSH с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с MAIN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGSH returned 1.74%/yr vs 13.39%/yr for MAIN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 1.74% против 13.39% соответственно.

VGSH

1 день
-0.07%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
0.78%
С начала года
0.76%
1 год
3.07%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.74%
Всё время*
1.41%

MAIN

1 день
-1.41%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
-11.20%
С начала года
-5.54%
1 год
-8.71%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.18%
10 лет*
13.39%
Всё время*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.76%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-5.54%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between VGSH and MAIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.09

The correlation between VGSH and MAIN shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SGOVVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с HTGCMAIN с PSEC

Доходность на риск

VGSH vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.35

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.32

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.39

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

-0.70

+14.16

VGSH vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и MAIN

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-64.53%

+58.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-22.43%

+21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-22.43%

+21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-27.06%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-64.53%

+58.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-13.30%

+13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-7.36%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

12.47%

-12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и MAIN

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.39%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

5.94%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

19.81%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

25.32%

-24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

21.60%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

27.36%

-25.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и MAIN

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности MAIN в 7.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.88%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.85%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and MAIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.94%) compared to VGSH (0.39%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs MAIN's -64.53%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор