Сравнение VGSH с GGOV
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSH и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 2.29% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between VGSH and GGOV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. GGOV — Ранг доходности на риск
VGSH
GGOV
Сравнение VGSH c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.11 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и GGOV
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -4.69% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.50% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.59% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 5.38% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 5.38% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.38% | -3.81% |
Сравнение комиссий VGSH и GGOV
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и GGOV
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and GGOV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for GGOV.
VGSH is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор