Сравнение VGSH с GGOV
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares. VGSH is passively managed, while GGOV is actively managed. Over the past year, VGSH returned 2.83% vs -0.31% for GGOV. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.79%.
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.77%
- Всё время*
- 1.42%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $162.36M | $154.34M | $193.11M |
Сравнение доходности по годам VGSH и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.99% | 2.37% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
Correlation
The correlation between VGSH and GGOV is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between VGSH and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. GGOV — Ранг доходности на риск
VGSH
GGOV
Сравнение VGSH c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.07 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | -0.14 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и GGOV
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -4.69% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -4.69% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.53% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.15% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и GGOV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.34%, в то время как у iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.92% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 3.60% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 5.24% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.09% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 5.09% | -3.51% |
Сравнение комиссий VGSH и GGOV
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и GGOV
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.82% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and GGOV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to VGSH (0.34%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, VGSH leads with 2.83% vs -0.31% for GGOV. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSH has performed better with a 2.83% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
VGSH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GGOV.
VGSH is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.39% for GGOV.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор