PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с DODFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox. VGSH is passively managed, while DODFX is actively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 11.25%/yr for DODFX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.61%/yr for DODFX.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 1.73% против 11.25% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

DODFX

1 день
2.97%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.48%
6 месяцев
13.39%
1 год
27.03%
3 года*
19.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.48%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Correlation

The correlation between VGSH and DODFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.09

The correlation between VGSH and DODFX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

VGSH vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHDODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.99

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.71

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.49

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

9.40

+5.27

VGSH vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа DODFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и DODFX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-63.23%

+57.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-11.14%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-14.41%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-24.52%

+18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-44.61%

+38.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.13%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-11.65%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.94%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и DODFX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

5.81%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

11.91%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

13.89%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

16.03%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

18.23%

-16.65%

Сравнение комиссий VGSH и DODFX

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODFX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и DODFX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DODFX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.53%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and DODFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODFX has higher volatility (5.81%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs DODFX's -63.23%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор