PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.74%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.37% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between VGSH and DBO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.15

Over the past year, the inverse relationship between VGSH and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.15 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

VGSH vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.34

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
2.94

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.44

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

9.02

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.02

+0.99

Просадки

Сравнение просадок VGSH и DBO

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-90.18%

+84.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-18.19%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-28.20%

+27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-37.68%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-61.69%

+55.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-51.38%

+51.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-62.25%

+61.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

8.92%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и DBO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.35%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

12.61%

-12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

28.20%

-27.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

34.46%

-33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

32.29%

-30.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

31.78%

-30.21%

Сравнение комиссий VGSH и DBO

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и DBO

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and DBO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 1.74% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.90% for DBO.

VGSH is categorized as Government Bonds, while DBO is Oil & Gas. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.78% for DBO.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор