Сравнение VGRIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | -1.34% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 7.35% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.16%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и RIDAX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VGRIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VGRIX
RIDAX
Сравнение VGRIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.58 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.44 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и RIDAX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.27% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и RIDAX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -42.37% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.25% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -16.28% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -26.22% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.77% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -4.42% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.76% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и RIDAX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.91% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 5.47% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 9.48% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 9.46% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.67% | +6.65% |