PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с JEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		-1.34%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-12.44%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-2.35%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.

VGRIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
2.60%
1 год
10.03%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.16%

JEPIX

1 день
0.15%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.98%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий VGRIX и JEPIX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

VGRIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.48

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.78

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.49

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

2.28

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между VGRIX и JEPIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и JEPIX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.27%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.69%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и JEPIX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-32.63%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.49%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-13.67%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.28%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.19%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.24%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и JEPIX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 3.56% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.47%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.47%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.70%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

11.39%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

14.84%

+2.48%