Сравнение VGREX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VRTPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund	0.36%	5.83%	1.41%	9.90%	-25.89%	22.67%	-6.03%	24.50%	-7.18%	4.89%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	1.31%	2.22%	3.72%	13.17%	-26.14%	40.37%	-4.65%	28.96%	-5.99%	1.37%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

VGREX

1 день: 1.62%

1 месяц: -8.08%

С начала года: 0.36%

6 месяцев: -0.62%

1 год: 6.85%

3 года*: 5.33%

5 лет*: 0.29%

10 лет*: 2.79%

VRTPX

1 день: 1.52%

1 месяц: -6.59%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 1.80%

3 года*: 6.10%

5 лет*: 2.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Название символа

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с VGREX:

VGREX с VNQI VGREX с VMSGX VGREX с VCBCX VGREX с VCSTX VGREX с VCGAX VGREX с VCIEX VGREX с VGLSX

Часто сравнивают с VRTPX:

VRTPX с VFAIX VRTPX с VRTTX VRTPX с FPRO VRTPX с VTI VRTPX с VFINX VRTPX с FRESX VRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий VGREX и VRTPX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

VGREX

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VRTPX

Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGREX	VRTPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.12	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	0.27	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.04	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	0.22	+0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.65	0.88	+1.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGREX	VRTPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.12	+0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.14	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.21	-0.23

Корреляция

Корреляция между VGREX и VRTPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VRTPX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund	3.19%	0.00%	2.68%	4.62%	1.92%	6.64%	4.61%	3.34%	4.34%	9.31%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	3.85%	2.79%	3.80%	3.93%	4.52%	2.58%	3.92%	3.50%	4.77%	1.32%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VRTPX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGREX	VRTPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.57%	-42.33%	-21.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.63%	-12.41%	+1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.17%	-34.35%	+0.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.27%	-10.22%	-2.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.96%	-11.55%	-12.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.83%	3.18%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VRTPX

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGREX	VRTPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.81%	4.52%	+0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.18%	9.25%	-1.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.20%	16.36%	-2.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.94%	18.90%	-2.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.95%	21.92%	-4.97%

Сравнение VGREX с VRTPX

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VRTPX

Сравнение доходности по годам VGREX и VRTPX

Доходность по периодам

VGREX

VRTPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGREX и VRTPX

Доходность на риск

VGREX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

VGREX

VRTPX

Сравнение VGREX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGREX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VRTPX

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VRTPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VRTPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)