PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGPMX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с VGENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGPMX returned 9.32%/yr vs 8.95%/yr for VGENX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGPMX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции VGENX немного отстают с 8.95%.

VGPMX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
7.62%
С начала года
14.89%
1 год
52.53%
3 года*
27.29%
5 лет*
20.73%
10 лет*
9.32%

VGENX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
17.14%
С начала года
20.45%
1 год
30.04%
3 года*
26.35%
5 лет*
23.43%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.89%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		20.45%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VGPMX and VGENX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 1984 г.

0.45

The correlation between VGPMX and VGENX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGPMX и VGENX

Секторы
VGPMX
VGENX

Сырьевые материалы

38.0%
1.1%

Здравоохранение

11.9%

-

Технологии

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Финансовые услуги

5.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%
40.8%

Энергетика

4.4%
56.5%

Промышленность

2.6%

-

Недвижимость

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
VGENX
1.1%

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
VGENX

-

Технологии

VGPMX
9.5%
VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
VGENX

-

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
VGENX

-

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
VGENX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
VGENX

-

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
VGENX
40.8%

Энергетика

VGPMX
4.4%
VGENX
56.5%

Промышленность

VGPMX
2.6%
VGENX

-

Недвижимость

VGPMX
2.2%
VGENX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

VGPMX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGPMXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.36

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.25

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.43

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

11.60

+3.04

VGPMX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VGENX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-65.37%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.76%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-12.30%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-19.72%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-61.19%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.93%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.47%

-14.91%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.58%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VGENX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 4.90% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

10.67%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

12.76%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.69%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

23.07%

-2.32%

Сравнение комиссий VGPMX и VGENX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VGENX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.40%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and VGENX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.91%) compared to VGPMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs VGENX's -65.37%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор