PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGPMX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с VENAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, VGPMX returned 9.38%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGPMX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции VENAX немного впереди с 9.52%.

VGPMX

1 день
1.45%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
5.42%
С начала года
18.12%
1 год
57.11%
3 года*
29.03%
5 лет*
20.84%
10 лет*
9.38%
Всё время*
6.55%

VENAX

1 день
-0.37%
1 месяц
10.04%
6 месяцев
12.72%
С начала года
32.83%
1 год
41.37%
3 года*
14.17%
5 лет*
23.36%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VENAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VGPMX

Vanguard Global Capital Cycles Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGPMX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		18.12%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.83%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between VGPMX and VENAX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VGPMX and VENAX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGPMX и VENAX

Секторы
VGPMX
VENAX

Сырьевые материалы

38.0%
0.4%

Здравоохранение

11.9%

-

Технологии

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%
0.1%

Энергетика

4.4%
76.9%

Промышленность

2.6%
0.3%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
VENAX
0.4%

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
VENAX

-

Технологии

VGPMX
9.5%
VENAX

-

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
VENAX

-

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
VENAX

-

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
VENAX

-

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
VENAX

-

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
VENAX
0.1%

Энергетика

VGPMX
4.4%
VENAX
76.9%

Промышленность

VGPMX
2.6%
VENAX
0.3%

Недвижимость

VGPMX
2.2%
VENAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGIAX

Доходность на риск

VGPMX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGPMX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGPMXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.01

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.59

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.79

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

7.49

+7.81

VGPMX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа VENAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VENAX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-74.42%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-15.05%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-21.44%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-26.59%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-69.58%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-6.02%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.43%

-19.90%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.59%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.31%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.60%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.90%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

26.13%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

30.21%

-9.59%

Сравнение комиссий VGPMX и VENAX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VENAX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VENAX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.44%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.30%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and VENAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (6.31%) compared to VGPMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs VENAX's -74.42%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор