PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGMS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGMS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VGMS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGMS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGMS и VOO

2026 (YTD)2025
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.07%5.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, VGMS показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

VGMS

1 день
0.21%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VGMS и VOO

VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VGMS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGMS
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGMS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGMS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGMSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.83

+1.33

Корреляция

Корреляция между VGMS и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGMS и VOO

Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		4.29%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VGMS и VOO

Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGMSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-33.99%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-5.55%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-3.72%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGMS и VOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGMSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

18.11%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

16.82%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

17.99%

-14.87%