PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGMS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGMS с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VGMS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, VGMS returned 6.52% vs 23.69% for VOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VGMS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

VGMS

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGMS и VOO

2026 (YTD)2025
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		1.48%5.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%14.12%

Correlation

The correlation between VGMS and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.58

The correlation between VGMS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с PYLDVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VGMS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGMS
Ранг доходности на риск VGMS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGMS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGMS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGMSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.91

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.60

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.67

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

11.96

+0.08

VGMS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGMS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGMS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGMS и VOO

Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGMSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-33.99%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-8.90%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.14%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-3.68%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.99%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGMS и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGMSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.83%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.82%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

12.46%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

16.91%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

18.02%

-14.78%

Сравнение комиссий VGMS и VOO

VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGMS и VOO

Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		5.14%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VGMS and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to VGMS (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs 6.52% for VGMS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGMS has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.

VGMS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 1.05% for VOO.

VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VOO is S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.03% for VOO.

VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGMS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор