Сравнение VGMS с JPIE
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.43%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.43% | 4.27% |
Correlation
The correlation between VGMS and JPIE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. JPIE — Ранг доходности на риск
VGMS
JPIE
Сравнение VGMS c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.98 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и JPIE
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -9.96% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.13% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.10% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.59% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Сравнение комиссий VGMS и JPIE
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и JPIE
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and JPIE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.41% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор