- CUSIP
- 922020722
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 июн. 2025 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции VGMS — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) показал доход в 1.70% с начала года и 6.26% за последние 12 месяцев.
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VGMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении VGMS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.48% | -1.38% | 1.18% | 0.56% | 0.16% | 0.08% | 1.70% | |||||
| 2025 | 1.35% | 0.16% | 1.50% | 0.83% | 0.41% | 0.79% | 0.35% | 5.51% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.16, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.15%) than losses (6.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.40 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 22.15%
- Участие в снижении
- 6.09%
Комиссия
Комиссия VGMS составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGMS имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 9.71 | +1.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.74 | $1.52 |
Дивидендный доход | 5.37% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.20 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $1.34 | |||||
| 2025 | $0.11 | $0.22 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.55 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF показал максимальную просадку в 2.46%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.46%март 2026 г. | 1mo 1d | 21d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.24%май 2026 г. | 29d | 10d | 1mo 9dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.77%нояб. 2025 г. | 8d | 20d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.66%окт. 2025 г. | 7d | 5d | 12dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.60%июнь 2026 г. | 7d | 7d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VGMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -56.78% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -9.10% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.00% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.70% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.09% | -1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGMS
Добавьте Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGMS