Сравнение VGMS с PYLD
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.95% | 5.79% |
Correlation
The correlation between VGMS and PYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. PYLD — Ранг доходности на риск
VGMS
PYLD
Сравнение VGMS c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.04 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и PYLD
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -4.52% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.44% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.65% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и PYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.08% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.99% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.99% | -0.78% |
Сравнение комиссий VGMS и PYLD
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и PYLD
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PYLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.30% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and PYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.55% for PYLD.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор