PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGMS с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGMS и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGMS и PYLD


Доходность по периодам

С начала года, VGMS показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.


VGMS

1 день
0.79%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PYLD

1 день
0.50%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий VGMS и PYLD

VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.


Доходность на риск

VGMS vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGMS

PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGMS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGMS vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGMSPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

1.99

+0.10

Корреляция

Корреляция между VGMS и PYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGMS и PYLD

Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PYLD в 6.36%


Просадки

Сравнение просадок VGMS и PYLD

Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и PYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


VGMSPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-4.52%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.28%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.64%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VGMS и PYLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGMSPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.43%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

4.00%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

4.00%

-0.88%