PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGMS с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGMS с BND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VGMS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VGMS и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGMS и BND

2026 (YTD)2025
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.28%5.44%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.05%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, VGMS показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%.

VGMS

1 день
0.79%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.24%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с VSDMVGMS с VCITVGMS с BASIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VGMS и BND

VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VGMS vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGMS
BND
Ранг доходности на риск BND: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGMS c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGMS vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGMSBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.59

+1.49

Корреляция

Корреляция между VGMS и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGMS и BND

Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BND в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		3.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.91%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VGMS и BND

Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VGMSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-18.58%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.58%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.07%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGMS и BND

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGMSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

4.30%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

6.00%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

5.52%

-2.40%