Сравнение VGMS с BND
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VGMS is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, VGMS returned 6.52% vs 4.23% for BND. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.49%.
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам VGMS и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 5.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.49% | 4.58% |
Correlation
The correlation between VGMS and BND is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between VGMS and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. BND — Ранг доходности на риск
VGMS
BND
Сравнение VGMS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.59 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 4.52 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и BND
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -18.58% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.68% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.15% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.06% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.94% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и BND
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.06% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.77% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.74% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.03% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.53% | -2.29% |
Сравнение комиссий VGMS и BND
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и BND
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and BND have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.08%) compared to VGMS (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs BND's -18.58%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.52% vs 4.23% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.52% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 3.96% for BND.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while BND is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.03% for BND.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор