Сравнение VGMS с VSDM
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 1.22%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.22% | 3.41% |
Correlation
The correlation between VGMS and VSDM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VSDM — Ранг доходности на риск
VGMS
VSDM
Сравнение VGMS c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.19 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VSDM
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -1.81% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.33% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.32% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.36% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.95% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 1.95% | +1.26% |
Сравнение комиссий VGMS и VSDM
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VSDM
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VSDM в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VSDM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.11% for VSDM.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VSDM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.12% for VSDM.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор