Сравнение VGMS с MUSE
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у MUSE с доходностью 2.30%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и MUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.30% | 5.40% |
Correlation
The correlation between VGMS and MUSE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. MUSE — Ранг доходности на риск
VGMS
MUSE
Сравнение VGMS c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.85 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и MUSE
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -3.63% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.43% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и MUSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.81% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.87% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.87% | -0.66% |
Сравнение комиссий VGMS и MUSE
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и MUSE
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности MUSE в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and MUSE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and TCW. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.56% for MUSE.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор