Сравнение VGLT с USFR
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs 2.48%/yr for USFR. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -1.63% против 2.48% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.75M | $267.80M | $250.84M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between VGLT and USFR is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between VGLT and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. USFR — Ранг доходности на риск
VGLT
USFR
Сравнение VGLT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 14.07 | -13.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 200.37 | -200.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 800.41 | -800.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и USFR
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -1.36% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -0.02% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -0.06% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -0.18% | -40.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -0.80% | -45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | 0.00% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -0.15% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и USFR
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.09% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 0.20% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 0.27% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 0.39% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 0.76% | +12.98% |
Сравнение комиссий VGLT и USFR
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и USFR
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, USFR leads with 2.48% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.48% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.79% for USFR.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор