Сравнение VGLT с TAIL
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. VGLT is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, VGLT returned -5.52%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
TAIL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGLT и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 3.25% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.78% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
Correlation
The correlation between VGLT and TAIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between VGLT and TAIL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. TAIL — Ранг доходности на риск
VGLT
TAIL
Сравнение VGLT c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.78 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.82 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и TAIL
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -52.36% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -10.99% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -20.69% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -38.44% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -51.35% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -29.18% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.68% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и TAIL
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.51% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 6.56% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 8.51% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.91% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.92% | -1.10% |
Сравнение комиссий VGLT и TAIL
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и TAIL
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TAIL в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.48% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and TAIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.69%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs TAIL's -52.36%.
On 5-year performance, VGLT leads with -5.52% vs -8.40% for TAIL. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VGLT has performed better with a -5.52% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
VGLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.48% for TAIL.
VGLT is categorized as Government Bonds, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Vanguard and Cambria. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.59% for TAIL.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор