Сравнение TAIL с SJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и ProShares Short High Yield (SJB).
TAIL и SJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и SJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и SJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 1.66%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и SJB
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.
Доходность на риск
TAIL vs. SJB — Ранг доходности на риск
TAIL
SJB
Сравнение TAIL c SJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | SJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.07 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.06 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.60 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и SJB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и SJB
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SJB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и SJB
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -58.06% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -6.35% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -13.30% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -57.01% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -42.30% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 5.16% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и SJB
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.25% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 2.90% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 5.69% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 7.50% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 8.54% | +6.52% |