PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с NVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLT с NVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, VGLT returned -1.06%/yr vs 3.64%/yr for NVG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VGLT charges 0.03%/yr vs 1.50%/yr for NVG.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и NVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям NVG по среднегодовой доходности: -1.06% против 3.64% соответственно.

VGLT

1 день
0.24%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
-1.06%

NVG

1 день
0.88%
1 месяц
1.43%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.56%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и NVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.17%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		3.20%11.61%10.79%1.94%-28.47%12.14%6.40%25.63%-4.03%13.19%

Correlation

The correlation between VGLT and NVG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.28

The correlation between VGLT and NVG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с IIMNVG с NBHNVG с AITFXNVG с HYMB

Доходность на риск

VGLT vs. NVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c NVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTNVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.50

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.22

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.50

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

4.91

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. NVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NVG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTNVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.50

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VGLT и NVG

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и NVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTNVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-41.72%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-10.44%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-17.22%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-40.58%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-40.58%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.68%

-6.95%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-7.92%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.18%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и NVG

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.56%, в то время как у Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTNVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.39%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

8.77%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

10.43%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

13.07%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

12.89%

+0.92%

Сравнение комиссий VGLT и NVG

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NVG в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и NVG

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности NVG в 7.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.48%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.60%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VGLT and NVG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVG has higher volatility (3.39%) compared to VGLT (2.56%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs NVG's -41.72%.

NVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и NVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор