Сравнение VGLT с NVG
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs 3.15%/yr for NVG. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGLT charges 0.03%/yr vs 1.50%/yr for NVG.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и NVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям NVG по среднегодовой доходности: -1.63% против 3.15% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
NVG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 3.15%
- Всё время*
- 5.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.89M | $5.86M | $6.07M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и NVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 1.77% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
Correlation
The correlation between VGLT and NVG is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between VGLT and NVG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. NVG — Ранг доходности на риск
VGLT
NVG
Сравнение VGLT c NVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | NVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.22 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.70 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и NVG
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и NVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | NVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -41.72% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -10.44% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -14.19% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -40.58% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -40.58% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -8.24% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -7.91% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.45% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и NVG
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) имеют волатильность 2.32% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | NVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.38% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 8.87% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 10.53% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.09% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 12.87% | +0.87% |
Сравнение комиссий VGLT и NVG
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NVG в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и NVG
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности NVG в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.68% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and NVG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVG has higher volatility (2.38%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs NVG's -41.72%.
NVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и NVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор