PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с NVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с NVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG).

VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLT и NVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и NVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		0.63%11.61%10.79%1.94%-28.47%12.14%6.40%25.63%-4.03%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям NVG по среднегодовой доходности: -0.87% против 3.89% соответственно.

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%

NVG

1 день
1.46%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.53%
1 год
8.78%
3 года*
8.96%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с IIMNVG с NBHNVG с AITFXNVG с HYMB

Доходность на риск

VGLT vs. NVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c NVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTNVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.09

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.87

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

2.85

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. NVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NVG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTNVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.20

Корреляция

Корреляция между VGLT и NVG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и NVG

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности NVG в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.58%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и NVG

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и NVG.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTNVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-41.72%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.44%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-40.58%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-40.58%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.66%

-9.26%

-27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-7.92%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.20%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и NVG

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTNVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.39%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

7.51%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.64%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.90%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

12.80%

+1.04%