Сравнение NVG с NXP
NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) and NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NVG returned 3.15%/yr vs 3.08%/yr for NXP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NVG и NXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVG показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у NXP с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVG имеют среднегодовую доходность 3.15%, а акции NXP немного отстают с 3.08%.
NVG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 3.15%
- Всё время*
- 5.21%
NXP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 3.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.89M | $5.86M | $6.07M | |
| $2.17M | $1.89M | $1.83M |
Сравнение доходности по годам NVG и NXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 1.77% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 3.52% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 12.12% | 20.94% | 0.04% | 9.30% |
Correlation
The correlation between NVG and NXP is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г. | 0.32 |
The correlation between NVG and NXP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVG:
$2.66B
NXP:
$896.08M
NVG:
$1.09
NXP:
$1.60
NVG:
11.30
NXP:
8.89
NVG:
5.78
NXP:
12.20
NVG:
$457.21M
NXP:
$60.63M
NVG:
$400.60M
NXP:
$36.77M
NVG:
$440.83M
NXP:
$28.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVG vs. NXP — Ранг доходности на риск
NVG
NXP
Сравнение NVG c NXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVG | NXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.87 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.70 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVG и NXP
Максимальная просадка NVG за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки NXP в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и NXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVG | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -27.64% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -3.37% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -9.88% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.58% | -22.99% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -27.64% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.53% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.79% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.34% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVG и NXP
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что NVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVG | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.67% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.06% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 7.62% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 10.51% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 12.05% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVG и NXP
Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности NXP в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.68% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.51% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVG и NXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVG and NXP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVG has higher volatility (2.38%) compared to NXP (1.67%). In terms of maximum drawdown, NVG dropped -41.72% vs NXP's -27.64%.
NVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVG и NXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор