Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) Коэффициент Шарпа: 0.74

Коэффициент Шарпа NVG равен 0.74, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.74 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа NVG

Выше среднего

NVG опережает 65.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция NVG на рынке

График показывает коэффициент Шарпа NVG относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.34 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.34 до 1.08
Зеленая зона (верхние 25%): 1.08 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.76+
Медиана (50-й перцентиль): 0.26 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund с другими акциями в отрасли Asset Management за несколько временных периодов, показывая, как доходность NVG с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
RMCOW	Royalty Management Holding Corporation	6.13
SII	Sprott Inc	5.43
EICC	Eagle Point Income Company Inc	2.99
AAMI	Acadian Asset Management Inc	2.67
AEF	Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.	2.64
ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	2.59
SSSS	SuRo Capital Corp.	2.44
HQL	Tekla Life Sciences Investors	2.28
GNT	GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust	2.09
RMT	Royce Micro-Cap Trust, Inc.	2.04
NVG	Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	0.74

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа NVG во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда NVG стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore NVG risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

NVG Sortino Ratio