Сравнение NVG с NEA
NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) and NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NVG returned 3.64%/yr vs 3.06%/yr for NEA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NVG charges 1.50%/yr vs 1.41%/yr for NEA.
Доходность
Сравнение доходности NVG и NEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVG показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции NVG превзошли акции NEA по среднегодовой доходности: 3.64% против 3.06% соответственно.
NVG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 3.64%
NEA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам NVG и NEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 3.20% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 2.35% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
Correlation
The correlation between NVG and NEA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | 0.48 |
Over the past year, NVG and NEA have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVG:
$2.71B
NEA:
$3.46B
NVG:
$2.87
NEA:
$2.18
NVG:
4.42
NEA:
5.29
NVG:
0.01
NEA:
0.02
NVG:
6.12
NEA:
4.19
NVG:
0.98
NEA:
0.98
NVG:
$442.39M
NEA:
$824.80M
NVG:
$398.18M
NEA:
$779.17M
NVG:
$645.87M
NEA:
$732.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVG vs. NEA — Ранг доходности на риск
NVG
NEA
Сравнение NVG c NEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVG | NEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.08 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 8.31 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVG | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NVG и NEA
Максимальная просадка NVG за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и NEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVG | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -43.83% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -7.27% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -15.16% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.58% | -36.57% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -36.57% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.84% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.01% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.81% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVG и NEA
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что NVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVG | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.05% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.51% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 10.60% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 11.49% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.81% | +1.08% |
Сравнение комиссий NVG и NEA
NVG берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEA в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVG и NEA
Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности NEA в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.19% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.48% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVG и NEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVG and NEA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVG has higher volatility (3.39%) compared to NEA (3.05%). In terms of maximum drawdown, NVG dropped -41.72% vs NEA's -43.83%.
NVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVG и NEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор