Сравнение NVG с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NVG и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVG и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0.63% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NVG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции NVG превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.89% против 2.09% соответственно.
NVG
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 3.89%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVG vs. VTEB — Ранг доходности на риск
NVG
VTEB
Сравнение NVG c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVG | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 3.69 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVG | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.99 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NVG и VTEB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVG и VTEB
Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.58% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVG и VTEB
Максимальная просадка NVG за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVG | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -17.00% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -3.45% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.58% | -12.64% | -27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -17.00% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -1.86% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -2.35% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.17% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVG и VTEB
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что NVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVG | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.37% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 1.87% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 4.00% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 3.88% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 5.25% | +7.55% |