PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVG с IIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVG с IIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).

Доходность

Сравнение доходности NVG и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVG и IIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		0.63%11.61%10.79%1.94%-28.47%12.14%6.40%25.63%-4.03%13.19%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		0.44%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVG:

$2.67B

IIM:

$571.88M

EPS

NVG:

$2.87

IIM:

$0.59

Коэффициент P/E

NVG:

4.36

IIM:

20.45

Коэффициент PEG

NVG:

0.01

IIM:

0.08

Коэффициент P/S

NVG:

6.04

IIM:

7.87

Коэффициент P/B

NVG:

0.97

IIM:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

NVG:

$442.39M

IIM:

$72.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVG:

$398.18M

IIM:

$38.44M

EBITDA (12 мес.)

NVG:

$645.87M

IIM:

-$3.97M

Доходность по периодам

С начала года, NVG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IIM с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции NVG превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 3.89% против 1.99% соответственно.

NVG

1 день
1.46%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.53%
1 год
8.78%
3 года*
8.96%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
3.89%

IIM

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-1.06%
1 год
8.97%
3 года*
6.54%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Invesco Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с NBHNVG с VGLTNVG с AITFXNVG с HYMB
Часто сравнивают с IIM:
IIM с VMOIIM с VGMIIM с PMOIIM с NXPIIM с PMMIIM с BLEIIM с BIAEX

Доходность на риск

NVG vs. IIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVG c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVGIIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.79

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.04

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

3.92

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVG vs. IIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVG на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIM равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVG и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVGIIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между NVG и IIM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVG и IIM

Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что сопоставимо с доходностью IIM в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.58%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.61%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%

Просадки

Сравнение просадок NVG и IIM

Максимальная просадка NVG за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и IIM.

Загрузка...

Показатели просадок

NVGIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-40.17%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-9.19%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.58%

-35.75%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-35.75%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-7.59%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.37%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.43%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NVG и IIM

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеют волатильность 5.39% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVGIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.43%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.43%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.34%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

12.31%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

12.79%

+0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVG и IIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
102.36M
15.89M
(NVG) Общая выручка
(IIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию