Сравнение NVG с IIM
NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) and IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NVG returned 3.64%/yr vs 2.12%/yr for IIM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVG и IIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVG показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции NVG превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 3.64% против 2.12% соответственно.
NVG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 3.64%
IIM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам NVG и IIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 3.20% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 4.54% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
Correlation
The correlation between NVG and IIM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between NVG and IIM shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVG:
$2.71B
IIM:
$587.96M
NVG:
$2.87
IIM:
$0.85
NVG:
4.42
IIM:
14.69
NVG:
0.01
IIM:
0.08
NVG:
6.12
IIM:
8.05
NVG:
0.98
IIM:
0.99
NVG:
$442.39M
IIM:
$73.01M
NVG:
$398.18M
IIM:
$54.83M
NVG:
$645.87M
IIM:
$51.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVG vs. IIM — Ранг доходности на риск
NVG
IIM
Сравнение NVG c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVG | IIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.68 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.16 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVG | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NVG и IIM
Максимальная просадка NVG за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и IIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVG | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -40.17% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.19% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -16.20% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.58% | -35.75% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -35.75% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -3.81% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -7.36% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.99% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVG и IIM
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVG | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.66% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.69% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 10.55% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 12.46% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.83% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVG и IIM
Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что сопоставимо с доходностью IIM в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.41% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.48% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVG и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVG and IIM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVG has higher volatility (3.39%) compared to IIM (2.66%). In terms of maximum drawdown, NVG dropped -41.72% vs IIM's -40.17%.
NVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVG и IIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор