PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVG с NBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVG с NBH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) and NBH (Neuberger Berman Municipal Fund Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NVG returned 3.46%/yr vs 0.54%/yr for NBH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVG и NBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (NBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVG показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у NBH с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции NVG превзошли акции NBH по среднегодовой доходности: 3.46% против 0.54% соответственно.

NVG

1 день
-0.70%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
2.96%
С начала года
4.74%
1 год
17.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
3.46%

NBH

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
2.90%
С начала года
6.56%
1 год
13.18%
3 года*
6.09%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVG и NBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		4.74%11.61%10.79%1.94%-28.47%12.14%6.40%25.63%-4.03%13.19%
NBH
Neuberger Berman Municipal Fund Inc.		6.56%4.23%5.33%3.99%-28.15%5.61%3.79%28.02%-9.41%-4.01%

Correlation

The correlation between NVG and NBH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.36

The correlation between NVG and NBH shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVG:

$2.74B

NBH:

$309.51M

EPS

NVG:

$1.09

NBH:

$0.73

Коэффициент P/E

NVG:

11.63

NBH:

14.40

Коэффициент PEG

NVG:

0.02

NBH:

0.02

Коэффициент P/S

NVG:

5.95

NBH:

8.13

Коэффициент P/B

NVG:

1.01

NBH:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

NVG:

$457.21M

NBH:

$38.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVG:

$400.60M

NBH:

$31.20M

EBITDA (12 мес.)

NVG:

$440.83M

NBH:

$39.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Neuberger Berman Municipal Fund Inc.

Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с IIMNVG с VGLTNVG с AITFXNVG с HYMB

Доходность на риск

NVG vs. NBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NBH
Ранг доходности на риск NBH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVG c NBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (NBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVGNBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.38

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.14

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.87

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

7.60

-2.33

NVG vs. NBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVG на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBH равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVG и NBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVG и NBH

Максимальная просадка NVG за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке NBH в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и NBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVGNBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-43.51%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-7.06%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-14.38%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.58%

-43.51%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-43.51%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-21.52%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-10.07%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.74%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NVG и NBH

Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) составляет 2.07%, в то время как у Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (NBH) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что NVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVGNBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.38%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.72%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

9.59%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.92%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

15.75%

-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVG и NBH

Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности NBH в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBH
Neuberger Berman Municipal Fund Inc.		6.22%6.42%5.33%4.50%6.14%4.89%4.93%4.86%6.04%5.53%5.54%5.73%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.46%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVG и NBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund и Neuberger Berman Municipal Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
114.86M
13.13M
(NVG) Общая выручка
(NBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVG и NBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund и Neuberger Berman Municipal Fund Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
87.4%
87.9%
Активы портфеля
NVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила о валовой прибыли в 100.36M при выручке в 114.86M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

NBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neuberger Berman Municipal Fund Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.54M при выручке в 13.13M, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

NVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила об операционной прибыли в 67.53M при выручке в 114.86M, что соответствует операционной рентабельности 58.8%.

NBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neuberger Berman Municipal Fund Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.51M при выручке в 13.13M, что соответствует операционной рентабельности 64.8%.

NVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила о чистой прибыли в 35.82M при выручке в 114.86M, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

NBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neuberger Berman Municipal Fund Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.27M при выручке в 13.13M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

Часто задаваемые вопросы

NVG and NBH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBH has higher volatility (2.38%) compared to NVG (2.07%). In terms of maximum drawdown, NVG dropped -41.72% vs NBH's -43.51%.

NVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVG и NBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор