PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLT с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.06%/yr vs 10.89%/yr for DBO. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -1.06% против 10.89% соответственно.

VGLT

1 день
0.24%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
-1.06%

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.17%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between VGLT and DBO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

-0.24

The correlation between VGLT and DBO shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

VGLT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.25

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.85

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.28

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

8.69

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.25

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.48

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.02

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VGLT и DBO

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-90.18%

+44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-18.19%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-28.20%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-37.68%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-61.69%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.68%

-52.68%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-62.25%

+47.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.94%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и DBO

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.56%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

12.79%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

28.32%

-22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

34.58%

-25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

32.31%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

31.79%

-17.98%

Сравнение комиссий VGLT и DBO

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и DBO

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.60%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VGLT and DBO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to VGLT (2.56%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.89% vs -1.06% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.89% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

VGLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.95% for DBO.

VGLT is categorized as Government Bonds, while DBO is Oil & Gas. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор